Forex Tick Base De Datos

Datos de alta frecuencia profesional Datos de alta frecuencia - alta calidad histórica de datos financieros Tickdatamarket es una de las bases de datos más grandes del mundo de datos de alta frecuencia para las instituciones financieras, los comerciantes y los investigadores igualmente. Captura, comprime, archivos y proporciona un acceso uniforme a los datos históricos globales. Tickdatamarkets recoge cada pulso para todos los tipos de clases de activos incluyendo acciones, futuros, tasas de interés, divisas e índices de efectivo, así como los datos completa cartera de pedidos. Tickdatamarket permitir a los clientes ejecutar simulaciones históricas y copia de prueba, desarrollar el comercio y las estrategias de creación de mercado y construir modelos de costos de transacción. Proporcionamos historial de datos de alta calidad en los principales mercados financieros del mundo. Los datos financieros actualmente cubren los EE. UU., América, Europa y Asia en futuros, acciones, EFT (s), Índice de caja y de divisas. Proponemos alrededor de 1000, los futuros de los índices de efectivo 1000, 1000 paridades de divisas y 40 mercados de valores. Con los datos sobre más de 70.000 símbolos que cubren 40 años, Tickdatamarket ofrece una fuente única para analizar la economía global. La experiencia del pasado para reducir al mínimo la incertidumbre del futuro. Nuestra base de datos se remonta a 1970 para los datos diarios, 1.980 para los datos de amperios hora garrapata, 1998, para Operaciones Cotizaciones de amplificador y 2005 para Transacciones. Tickdatamarkets base de datos histórica centralizada masiva fue creado específicamente para servir como el eje de las estrategias de negociación de pruebas. Nuestro equipo de integridad de los datos está dedicado a la limpieza y mantenimiento de la calidad de los datos. Los operadores eligen Tickdatamarket porque confían en nuestra calidad datas más, se proporcionan diferentes marcos de tiempo precisión y fiabilidad, Tick, comercios de cotizaciones de amplificadores, los datos de hora, Transacciones y datos diarios. Nosotros recogemos información de diferentes fuentes de datos de mercado en vivo y directo desde algunas bolsas de valores. Todos los datos se controlan y se limpian. Después del cierre del mercado, todas las garrapatas equivocadas y se analizan en busca eliminar. los datos en formato ASCII es universal y se puede utilizar con la mayoría de los programas, sólo importa los datos en las hojas de cálculo y bases de datos existentes del programa Excel, VB, Lotus, etc. Los datos se compilan utilizando numerosas fuentes de datos a realizar comprobaciones cruzadas, rellenar los huecos que faltan, y quitar puntos de datos erróneos. Los datos han sido probados y verificados por su exactitud e integridad. Nuestros datos pueden ser leídos por la mayoría de todas las materias primas agrícolas que trabajan con formato ASCII, Tradestation, Metastock, NinjaTrader, datos de Excel Tick incluye cada tic través de todo el día de la operación. Los mercados con sesiones de comercio electrónico incluyen datos diarios y overnigt. Ventas en línea de datos financieros Todos los medios de pagoForex Tick Datos A continuación se muestra una lista no exclusiva de nuestros datos históricos de ticks de divisas disponibles para la compra. Si usted no ve su producto de datos forex deseado por favor póngase en contacto con nosotros. Podemos obtener cualquier tipo de cambio de divisas u otro instrumento financiero para satisfacer las necesidades de nuestros clientes sin costo adicional para usted a través de nuestros proveedores de bases de datos. Puede hacer clic en cualquier tipo de datos a continuación para obtener más información. Datos de comprobación de divisas Los datos globales de comprobación de divisas, los datos de divisas intradía y los conjuntos de datos diarios de divisas en hasta 115 pares de divisas al contado. Datos de Futuros Global tick, intradía y bases de datos diarias desde el inicio de la negociación en instrumentos de futuros globales. Datos de la Bolsa Datos globales de tick, intradía o de mercado diario de todos los valores globales de los mercados internacionales globales. - NUEVO - Prueba Gratuita - Existencias mundiales, futuros y divisas de datos históricos EOD y servicio de actualización. Haga clic aquí Datos de calidad Forex Forex Tick Datos es una aplicación de escritorio que le conecta a la calidad comercial de los datos de la lista de comprobantes. Los datos proporcionada es de carácter comercial, puesto que representa el verdadero mercado de divisas al por menor. Con demasiada frecuencia, los proveedores de datos más limpia, por lo que los datos históricos inexacta, proporcionando así resultados falsos cuando se utiliza para las pruebas y análisis. Nuestros datos está libre de huecos y picos anormales, sin embargo, asegura un registro histórico preciso del mercado de divisas. Exportación a más de 38 pares de divisas y metales en formato de MetaTrader. Es fundamental contar con datos de calidad, resultados otherwse son inútiles. Los datos recientes son los datos más importantes para backtesting. NinjaTrader de datos lista está disponible para facilitar la exportación / importación. Testimonio del Cliente si usted planea en el comercio con dinero real y que está Backtesting con los datos de calidad inferior que está tomando el pelo a sí mismo. No te esquinas cortadas con datos históricos. - Maurice Stanzo, PFXT. Totalmente funcional Prueba gratuita MetaTrader 4 Datos de comprobación 38 Pares de divisas y metales preciosos NinjaTrader y TradeStation Ready Copyright 1996 - 2014, base de datos de FxTickDataTick Gracias a Rangebound, finalmente tengo un medio para permitir que los miembros de ForexFactory contribuyan y accedan a una base de datos de ticks. A partir de ahora, hay 6-7 millones de garrapatas recogidos a través de 20 pares de divisas enumerados a continuación. La EA sólo recoge los siguientes datos de sus terminales: Publicaré el código fuente aquí e invitaré a cualquier otro programador a analizar el código y confirmar que no estoy intentando tomar información personal. Durante las próximas semanas Ill estará trabajando en el desarrollo de scripts y aplicaciones junto con otros desarrolladores que utilizarán los datos de tick para mejorar los resultados del backtesting, permitir que los EA intercambien los datos históricos de ticks y crear una nueva clase de indicadores dedicados al uso de ticks . Ingrese el nombre de usuario deseado: recojo el nombre de usuario para poder seguir la pista de cuál contribuidor contribuyó, que marca en la base de datos. No tiene que ser su nombre de usuario de ForexFactory. Habilitar Dlls: Este EA solo usa wininet. dll. Es exactamente el mismo DLL utilizado por el indicador FFCal. Documentación a continuación. Adjunte el EA a los pares que desee. Se unió a jul 2009 Estado: Member 298 Posts What a great idea. Definitivamente estoy a bordo de este, creo que trabajar fuera de los datos de tick es definitivamente el camino a seguir. Si queremos aprovechar las ineficiencias del mercado, es probable que esto se realice mejor en la etapa de 1 minuto. Hace unos años descubrí que no se puede probar en las antiguas construcciones de mt4, he intentado importar garrapatas, me encontré con un callejón sin salida, ¿cómo se utilizan estos Ticks en probador ronald después de una cierta versión, la importación de garrapatas ya no es una característica Membership Revoked Miembro desde Oct 2007 2,124 Posts i see a possible way, pero id think its to much are you recording ticks, then during the test, making the ea trade the Ticks de un archivo, en una base por bar pensé en hacer eso hace mucho tiempo, pero nunca me imaginé mt4 se quedaría sin memoria y accidente Junio ​​2007 Estado: 26 años Inversor / Comerciante / Programador 5,014 Publicaciones No he jugado con él todavía, pero creo que la compilación más reciente que permite esto es construir 208. Que la construcción le permite utilizar sus propios archivos. Fxt que puede generar con sus propios datos de garrapatas, logrando así 99 calidad modling. Como una pequeña penetración en mi investigación más reciente, he estado escribiendo un programa para escribir una red neural para mí. Toma 3-5 segundos para procesar cada garrapata, lo que actualmente estoy haciendo es alimentar las garrapatas en mi propia base de datos mysql, y luego hacer que el proceso de la red neural cada marca a medida que llegan. En mi procesamiento retardado de la señal, el NN está mostrando una cierta mejora. Su sólo una cuestión de acelerar el tiempo para procesar cada garrapata. Con mi introducción a CUDA y Open CL, estoy tratando de aprovechar la potencia de procesamiento mejorada para reducir los tiempos de procesamiento de garrapatas a 10 milisegundos o menos. Membership Revoked Se unió Oct 2007 2,124 Posts 3-5 segundos es muy lento realmente espero que tenga éxito la mayoría de las cosas que me dijo es español para mí si necesita alguna ayuda en el lado mql, lemme know Miembro desde Jun 2007 Estado: 26 y / o Inversor / Comerciante / Programador 5.014 Publicaciones Creo que lo primero que me gustaría preguntar Trendchaser. ¿Hay algo que se puede hacer para hacer el código más eficiente / más rápido puedo modificar la página web de recepción si necesita que lo haga. Se unió a Oct 2007 Estado: Miembro 4,268 Puestos parece ser un proyecto interesante. Han encontrado hace algún tiempo el paquete adjunto con las secuencias de comandos MT4. Ellos están recolectando tickdata y pueden convertirlos al formato de archivo de historia estándar de mt4. Por lo tanto, no debería ser un problema importante usar el tickdata para backtesting. Temp. zip 69 KB 284 descargas Membership Revoked Se unió Oct 2007 2,124 Publicaciones use http get, para abrir el archivo, escriba los datos a cvs, luego abra los cvs para usar los datos. Supongo que lo primero que me gustaría preguntarle a Trendchaser. ¿Hay algo que se puede hacer para hacer el código más eficiente / más rápido puedo modificar la página web de recepción si necesita que lo haga. Yo miraba tu código, veo ahora tu carga de garrapatas, no la descarga Tenía muchas cervezas la noche pasada ronald el código se ve bien, un poco más de mi cabeza incluso iv siempre se utiliza ftp para subir es esto más rápido que ftp con mi copia comercial ea, Es difícil de decir cuánto tiempo se tarda, tal vez unos segundos il post mi código para http get, tal vez itl ser útil, así no es mi código, lo encontré en la base de datos mql y lo modificó esto sube top heres una función que obtiene El archivo, a continuación, escribe los datos a cvs heres un enlace a 2 archivos, uno va en el incluir el otro en las bibliotecas dll en las bibliotecas trendchaser. org/updates/files. zip Miembro desde Aug 2006 Estado: Member 239 Puestos Bueno, usted puede copiar cualquier. SRV archivo en la carpeta de configuración y, a continuación, tendrá una selección de servidores para conectarse. (Hay un hilo aquí en FF que tiene una carga de diferentes archivos SRV listo para su descarga) No ejecuto la compilación 208 conectado a un servidor. Acabo de usar el probador de la estrategia que se puede funcionar sin una conexión. Necesitará copiar los datos que desee (archivos. HST) en la carpeta de historial. Como prueba, copié el archivo. SRV de Alpari Demo desde una instalación más nueva (en directo) (desde su carpeta de configuración) a la carpeta de configuración de build 208 y creé una nueva cuenta de Alpari sin ningún problema. Sólo una nota aunque puede haber problemas corriendo 208 en algunos o todos los servidores, y youll, obviamente, tiene que cerrar la ventana de actualizar en vivo cada vez que inicie. De todos modos Id aconsejar: 1) Si realmente necesita para obtener una lista de símbolos nuevos / mejores, a continuación, crear una nueva cuenta con su corredor preferido utilizando un nuevo archivo SRV. 2) A continuación, bloquear la compilación 208 App con un cortafuegos o atornillar los ajustes de inicio de sesión 3) ejecutar otra versión (más reciente) en línea para descargar los datos de su gráfico 4) copiar los datos. HST a la carpeta de historial de su compilación 208 para utilizar su Propio archivo FXT tendrá que (forma más fácil) 1) lanzar test de estrategia especificando par fecha y marque el recuadro de recalcular. 3) codificar una aplicación (podría construir una secuencia de comandos MT4) para crear un nuevo archivo FXT, copiar el encabezado desde el archivo FXT anterior e insertarlo Sus propios datos de la señal después de él (para la información de la estructura de archivo presione la F1 de MT4 entonces mira adentro: Auto Trading-gtstrategy que prueba-gthistory archiva en formato de FXT 4) reinicie el probador de la estrategia con el par del mismo rango de fecha pero con la casilla de recalcular desmarcada. Im trabajando en una manera de conseguir que los usuarios interactúen con la base de datos sin bajarla. Tengo una manera temporal pero muy cruda de descargar las garrapatas. Introduzca el par de divisas y el índice. Cada par tiene entre 1 millón y 3 millones de garrapatas. Las garrapatas se descargan a través de este formulario en lotes de 50.000. Por lo tanto, si quería ticks 0-50.000 de EURUSD puse: Moneda Par: EURUSD Tick Índice: 0 A continuación, obtener las garrapatas 0 a 50.000 Si quiero 50.000 a 100.000. Par actual: EURUSD Tick Index: 50.000 Me doy cuenta de que esto es increíblemente crudo, pero actualmente estoy tratando de averiguar el equilibrio de carga necesario. Si alguien sabe cómo configurar cron puestos de trabajo para respaldar automáticamente la base de datos en un conjunto de archivos Excel (que puedo poner en una página de descarga en el sitio web) que sería más apreciado. La sección de datos tick de eareview es una guía detallada que Le llevará a través de todo el proceso de backtesting de datos de tick, empezando desde donde adquirir datos históricos de ticks de Forex, cómo descargarlo y cómo usarlo en backtesting Metatrader 4 asesores expertos para obtener una calidad de modelado 99. Si no está seguro de lo que es el backtesting, es probablemente una buena idea comprar el Metatrader Backtesting y el curso de optimización. el cual está orientado a las personas que son nuevas para la divisa y Metatrader 4 backtesting. Esta página se divide en varias secciones: Alcance En general, el backtesting usando los datos del centro de historia MT4 puede ser lo suficientemente bueno para EAs que no son scalping o caza de pip. Sin embargo, si usted está tratando con un EA o cualquier tipo de EA que cierra operaciones dentro de 1-15 pips, incluso las diferencias más pequeñas de alimentación podría tener un impacto muy grande. El problema se debe a que el terminal de Metatrader no tiene acceso a los datos reales de las garrapatas, sino sólo a los datos de barras de minutos en el mejor de los casos, lo que obliga a dar a su estrategia backtest falsas garrapatas generadas a través de un proceso de interpolación utilizando los datos para los más pequeños Plazo disponible. Esto es muy probable que no sea importante para un asesor experto que utiliza objetivos stoploss y takeprofit de más de 100 pips, pero en el caso de robots que tratan de cuero cabelludo unos pips aquí y allá, su backtest podría ser completamente engañosa. Por lo tanto, es muy importante intentar probar usando datos con una calidad tan alta como sea posible, por lo que he reunido algunos recursos, todos los cuales utilizo en mi backtesting cuando sea necesario. Guarde las guías de datos Cómo descargar los datos de tick 8211 gratuitos detalla el proceso de descarga utilizando varias fuentes de datos de tick gratuitos: Dukascopy, Oanda, Pepperstone, Integral, MB Trading y Gain Capital. Descargando Dukascopy marque los datos con JForex 8211 una guía que proporciona una descripción en profundidad del procedimiento de descarga usando el cliente Dukascopy JForex. Descargando y analizando los datos de tick de Dukascopy con los scripts PHP de Birts 8211 un how-to que entra en muchos detalles sobre el tema usando los scripts PHP que escribí para descargar y procesar datos de tick de Dukascopy. Cómo preparar sus datos de tick para Metatrader 4 8211 guía para convertir los datos de tick a un formato compatible con Metatrader 4 (de CSV a FXT). Cómo backtest usando los datos de la señal con Metatrader 4 8211 una revisión de las opciones disponibles para utilizar datos de la señal con la plataforma de Metatrader 4. Cómo volver a probar con datos de tick la guía de Tick Data Suite 8211 una guía que describe el uso del Tick Data Suite. El método preferido de activación de datos de ticks que tiene muchas características que su alternativa carece. Es mucho más fácil de usar y totalmente compatible. Vea la matriz de características Tick Data Suite para una comparación detallada. Cómo backtest usando los datos de la señal la guía libre 8211 de la escritura del remiendo de Birts un how-to que profundiza en el uso y las limitaciones del método libre que permite backtesting de datos de la señal. Preguntas frecuentes 038 Solución de problemas Descargas El Walk Forward Analyzer No está directamente relacionado con los datos de tick, pero con soporte incorporado para ello, Walk Forward Analyzer es una excelente herramienta que le permite optimizar sus asesores expertos Metatrader 4 en pasos, . En pocas palabras, usted optimiza su EA por decir 3 meses, luego lo prueba durante los próximos 1 mes para ver si los mejores parámetros resultantes de la optimización funcionan bien en los datos fuera de la muestra, a continuación, se optimiza más en los próximos 3 Meses y así sucesivamente. Esta herramienta le permite automatizar todo el proceso y realiza todas las ejecuciones para usted, proporcionando un exhaustivo conjunto de parámetros de configuración y un informe de optimización al final. El Walk Forward Analyzer es imprescindible para cualquier persona que realice un desarrollo serio de EA. Pero don8217t tomar mi palabra para ella, visite el sitio web y descargar su copia 8211 WFA solía tener un precio de alrededor de 30, pero recientemente el autor decidió proporcionar de forma gratuita. Historia Como hay actualizaciones frecuentes de las herramientas de datos de ticks, decidí guardar un changelog de datos Tick que enumera todos los cambios que han pasado los scripts. Además, para los interesados, la antigua página de datos de ticks está todavía disponible, pero una gran cantidad de la información que ahora es obsoleta. En realidad estoy desarrollando un experto, basado en las tablas de Renko. Después de dos años de buscar soluciones, y consiguió el mejor programador para estudiar cualquier escritura disponible de Renko o expertos en Renko, 90 de los datos se pierden para siempre. Sin embargo, si todavía puede utilizar los script o expertos Renko para desarrollar su sistema obtendrá una 8221simulation8221. Nunca será capaz de comparar los resultados de backtest con la realidad, porque falta demasiados datos. Aún más si intentas escalar un valor de ladrillo. Para estar tan cerca de la realidad con Renko usted necesita respetar una regla simple. Su Stoploss y tomar ganancias, deben ser por lo menos 3 veces el valor de un ladrillo. Sólo Google 8221Renko plug-in backtest8221. Usted debe encontrar algo para backtest. Eso no usará su FXT para crear historial de gráficos y el resultado final será de aproximadamente 24,99 calidad de modelado. Pero recuerde que su estrategia podría ser también buena en el comercio en vivo, incluso si no puede demostrarlo Porque lo hice El tamaño máximo del lote se toma del corredor que estaba utilizando cuando se creó el FXT. Si it8217s 50 en su backtest, significa it8217s 50 para ese corredor. Ejecutar un backtest regular con ese corredor también tapa el tamaño del lote en 50. Hay dos maneras de arreglar esto: Reconstruir el FXT usando un corredor que tiene un mayor tamaño de lote máximo. Utilice un editor hexadecimal (consulte el FAQ para más información) y edite el valor máximo del lote en el desplazamiento 0x114. Tenga en cuenta que it8217s poco endian por lo que para un lote máximo de, p. 100000 (que es 0x186A0 en hexadecimal) you8217d tiene que rellenar los bytes con A0860100. Parece que me he perdido tu comentario, lo siento por el retraso de respuesta. De todos modos, intentaré responder a sus preguntas en orden. Si su calidad de modelado es de 25, probablemente esté probando en el marco de tiempo de M1 que necesitaría los datos de tick (y por lo tanto la calidad de modelado 99) especialmente si la EA que escribió puede describirse como un scalper o como EA rápida minutos). Si su EA tiene un promedio de 50-100 pips por comercio, probablemente obtendrá resultados muy similares con o sin datos de tick. No entiendo realmente su pregunta sobre la descarga de datos de la señal y el comercio con otro corredor 8211 Supongo que usted está preguntando si los datos de la marca Dukascopy es la misma que los datos de la garrapata de otro corredor y la respuesta no es definitivamente: los datos tick Dukascopy no coincide Con los datos de la señal de otro corredor. Sin embargo, cuánto de una diferencia que hace en un backtest depende totalmente de la EA que está siendo backtestado 8211 para algunos será casi lo mismo, para otros podría dar resultados completamente diferentes. Al convertir los datos de tick en un FXT, se utilizan los swaps actuales de su broker. Es decir, sí, los swaps se tienen en cuenta, pero son los swaps actuales durante toda la duración del backtest. Desafortunadamente, no hay datos históricos de intercambio que conozco e incluso si hubo, sería imposible usarlo con MT4 y también sería diferente para cada corredor. 2170 escrito por Marcel 27 de febrero de 2013 (hace 3 años) Sólo una entrada que quería añadir con respecto a la MetaTrader Back Testing amplificador Curso de optimización ofrecido en www. guidetogettingrichwithforexrobots. Ten cuidado que es bastante anticuado y realmente bastante delgado en contenido para lo que cobran. Además, y esto es un biggie, no HONRAR su garantía de 60 días. He comprado el curso y después de pasar por él didn8217t realmente aprender algo nuevo que hadn8217t ya aprendió aquí en el sitio Birt8217s o descubierto a mí mismo a través de ensayo y error. Ambos presenté un ticket de soporte y les envié un correo electrónico (varias veces en realidad) solicitando un reembolso, bien antes de mis 60 días, y todavía no me han devuelto o incluso respondió / contestó mi boleto / correo electrónico o nada Esto ha sido semanas más tarde Y todavía ninguna palabra de ellos. I don8217t saber si ellos eran simplemente convenientemente esperar hasta después de 60 días o si han abandonado totalmente el producto o lo que sólo quería que la gente sepa, sobre la base de mi experiencia aquí no puedo recomendar su producto y puede verificar que no honrar su garantía Declarado en el sitio web. 2181 escrito por ramin abril 22, 2013 (hace 3 años) Lo siento Birt, pienso que usted no está absolutamente correcto. IMHO Dukascopy descargar datos en general son GMT1. y. Se aplican al Día de los EE. UU. Ahorrando tiempo. Así que en verano son GMT como usted escribió. Sin embargo en invierno son GMT1. Si elimina el DST de la fecha, el tiempo de invierno se aplica a fondo y después de la conversión son completamente GMT1. 2190 escrito por birt 25 de junio de 2013 (hace 3 años) Sugiero comprobar los archivos de CSV de Dukascopy contra una fuente que usted sabe el GMT para. Lo hice muy a fondo antes de llegar a la conclusión de que los datos son GMT0 sin DST. También podrías pedirle apoyo a Dukascopy pero en asuntos relacionados con GMT 038 DST I8217ve aprendí que debería comprobar todo yo mismo y no confiar en lo que la gente de soporte me está diciendo. 2191 escrito por Hanky ​​25 de junio de 2013 (hace 3 años) Ah, usted está hablando de archivos CSV Bueno, entonces depende, qué software ha creado los archivos CSV y si se corrigió el desplazamiento GMT o el horario de verano. Hablaba de los archivos binarios originales cuando los descargaste del sitio web de Dukascopy. Tienen el formato 2013062223hticks. bi5. Y. esta. La información horaria es GMT1 con US Eastern DST IMHO. Ok, vamos a mirar primero a la cosa DST: Los archivos de datos binarios tick Dukascopy que se pueden descargar desde www. dukascopy / datafeed se organizan por tener toda la información de tick de una hora en un solo archivo. Incluso si no hay datos de tick (es decir, porque el mercado está cerrado), se generará un archivo, pero estará vacío (tamaño de archivo 0). Desde el nombre de archivo se puede obtener la información, a qué hora se inicia este conjunto de datos de una hora. Dentro del archivo sólo hay desviaciones relativas a esta marca de tiempo del nombre de archivo. Echando un vistazo a los tamaños de archivo binario Dukascopy y nombres, se puede notar que los archivos de tamaño 0 principalmente se producen los viernes, sábados y domingos. Estas son las horas que el mercado está cerrado. Los siguientes son los tamaños de archivo y los nombres de 4 fines de semana, cada uno con las horas de cierre el viernes y las horas de apertura el domingo. Los dos primeros conjuntos son de febrero, donde el tiempo de invierno se aplica y los dos últimos conjuntos son en verano. Hora de invierno: Tamaño Fecha y hora 30.820 2013020821hticks. bi5 Abierto el viernes 0 2013020822hticks. bi5 Cerrado el viernes 0 Cerrado el sábado 0 2013021021hticks. bi5 Cerrado el domingo 38.580 2013021022hticks. bi5 Abierto el domingo 35.120 2013021521hticks. bi5 Abierto el viernes 0 2013021522hticks. Bi5 Cerrado el viernes 0 Cerrado el sábado 0 2013021721hticks. bi5 Cerrado el domingo 36.760 2013021722hticks. bi5 Abierto el domingo Horario de verano: 46.580 2013053120hticks. bi5 Abierto el viernes 0 2013053121hticks. bi5 Cerrado el viernes 0 Cerrado el sábado 0 2013060220hticks. bi5 Cerrado El domingo 12.220 2013060221hticks. bi5 Abierto el domingo 41.160 2013060720hticks. bi5 Abierto el viernes 0 2013060721hticks. bi5 Cerrado el viernes 0 Cerrado el sábado 0 2013060920hticks. bi5 Cerrado el domingo 16.460 2013060921hticks. bi5 Abierto el domingo Como se puede ver en invierno Hora este mercado cierra los viernes a la hora 21h (última hora con los datos de la señal, el minuto / minuto exacto no se puede ver del nombre del archivo) y abre el domingo en 22h (primera hora con los datos de la señal). Btw el tiempo de invierno es el tiempo normal como si no hubiera corrección de DST. Puede demostrar esto desconectando el DST en su computadora con Windows. Durante el invierno no habrá cambio a su hora local, durante el horario de verano, su tiempo será cambiado. En verano, el mercado de datos de descargas de Dukascopy cierra los viernes a las 20h y abre los domingos a las 21h, una hora más tarde que en invierno. Estos esquemas se aplican de esta manera a las fases completas del horario de verano de los EE. UU. (Marzo a noviembre). Así que el DST se aplica a los datos binarios de Dukascopy, el segundo permite averiguar el desplazamiento GMT de los datos de Dukascopy: Una forma de averiguar el desplazamiento GMT de los datos de Dukascopy es comparar los tiempos de cierre / apertura de viernes / domingo con los tiempos de cierre / apertura De un corredor que conoce los tiempos de cierre / apertura de. Si no confía en los tiempos de cierre / apertura solamente, también puede verificar las barras de horas alrededor de las horas de cierre / apertura u otras barras de horas significativas. Para averiguar qué GMT compensar un corredor MT4 específico tiene, simplemente vaya a www. myfxbook / forex-broker-spreads. Haga clic en el intermediario y, a continuación, haga clic en la propagación de uno de los símbolos. GMT Offset para este corredor se mostrará. Otra forma de averiguar el offset GMT de los agentes es utilizar la herramienta MT4 Clock de www.4shared / office / V9SC0IIM / Clockv12mq4.htm. Muestra GMT, hora local y el tiempo de agente a la vez en un gráfico MT4, por lo que el desplazamiento fácilmente se puede calcular. GMT Offset de un Corredor de Broker Tiempo 8211 GMT o Corredor Time GMT Offset. Para probar que los datos de Dukascopy son GMT1, compárelos con un Agente GMT1 como, por ejemplo, Gallant Capital Markets. Usted notará que cierran los viernes a las 21h y abren el domingo a las 22h como los datos de Dukascopy. En general, el Mercado Forex cierra el viernes a las 20h GMT y se abre el domingo a las 21h GMT. Se supone que el mercado Forex está abierto los días laborables y está cerrado los días de fin de semana (cerrando la hora 23h el viernes por la noche y abierto el lunes por la mañana), se puede decir que el mercado Forex es GMT3. O en otras palabras, GMT3 corredores como Pepperstone cierre en 23h Viernes y abierto en 0h el lunes. Como Einstein dijo: El tiempo es relative8230 Lo más probable es que don8217t tienen los datos para ese período. Asegúrese de que su CSV incluye los datos para 2012-2013 (utilice un visor, no un editor8230 personalmente, uso el visor F3 de Total Commander) y asegúrese de que don8217t restringir el intervalo de fechas al convertir a FXT. Para determinar el intervalo de fechas de su FXT existente, simplemente ejecute un backtest del MACD Sample EA con la casilla de verificación 8220use date8221 desactivada. Por último, cuando el comprobador no comience, un mensaje en el diario de prueba posterior proporcionará más información. También debería echar un vistazo a eso. 2206 escrito por Chris 6 de agosto de 2013 (hace 3 años) Hola tengo mi (win7) Alpari MT4 construir fuera de la sincronización con TDS y ahora tengo que esperar para la actualización que trabajará con la estructura 509, cuánto tiempo tomará esto Cualquier información Sobre cómo encontrar un Alpai construir entre 500 y 507 sería muy apreciada. Puedo volver a mi buidl anterior porque Alpairi ha inhabilitado su capacidad de conectar con el servidor. Además, he estropeado mi sistema de restauración por lo can8217t uso que para volver a mi viejo construir en cualquier caso 2207 escrito por birt 6 de agosto de 2013 (hace 3 años) TDS v1.2.10 fue lanzado el 23.06.2013 y funciona bien con MT4 Build 509. Si tiene v1.2.10 instalado y recibe un error, envíeme un correo electrónico con una captura de pantalla del mensaje. 2208 escrito por eugenio August 16, 2013 (hace 3 años) Hola Birt, y mis elogios para su trabajo fantástico. I8217ve compró su TDS y pienso it8217s un debe tener para cada comerciante del fx (junto con el analizador delantero de la caminata). Quiero preguntarte esto: ¿Tienes estadísticas sobre el ratio de eficiencia de la caminata calculada sobre eas que están incluidas en Tu lista superior? Hi Birt, espero que ahora estás de vuelta de vacaciones. I8217ve compró fxflash pero I8217m engañó sobre él incluso si he haven8217t lo utilizó vivo. Firstable requiere autenticación y creo que tendré que escribir a los chicos de fxflash para tener una segunda autenticación en un servidor en vivo, después de haber usado las credenciales que me dieron para enviar prueba en la cuenta demo. En segundo lugar, it8217s una caja negra, no hay parámetros aren8217t a la izquierda para optimizar, como stop loss, arrastrando, filtros atr. En tu opinión hay Eas que te permiten experimentar con los parámetros de valor y que don8217t requieren autenticación en su sitio web 1) Sí. El cierre de la barra actual es siempre el precio de puja actual. 2) Sí, ese debería ser el caso. Sin embargo, tenga en cuenta que las garrapatas pueden caer en el comercio en vivo si la EA no terminó de ejecutarse antes de que llegue la siguiente tick mientras que cada tick se procesará en backtesting. Esto puede resultar en pequeñas diferencias. Además, para asegurar que las condiciones son idénticas, aconsejaría usar los archivos HST registrados por el cliente en este caso porque de otro modo (usando los archivos HST generados por CSV2FXT) el EA carecería del historial anterior que podría dar lugar a diferencias para el primer Pocos días (dependiendo del calendario y el número de barras utilizadas por la EA). Birt Primero, gracias por su TDS. Es claro, sencillo y comprensible. Un par de preguntas breves si puedo. 1) En la prueba posterior, consigo un montón de error OrderSend 1388217s. ¿Es esto normal? 2) En aproximadamente 10 de las operaciones probadas de nuevo, el comercio de salida apropiado no se toma. Estoy saliendo en una banda particular de Bollinger y la acción del precio marchará a través de ella. No hay errores en la revista. Si se trataba de una venta para cerrar, ese conjunto de comercio cuelga hasta que se abra la próxima serie de comercio que tiene una nueva venta para cerrar, entonces el comercio anterior se cierra con el nuevo cierre. Cualquier idea Gracias por todo lo que haces 2228 escrito por birt 19 de enero de 2014 (hace 2 años) Me alegro de oír you8217re encontrar a su gusto En relación con sus problemas: 1. OrderSend error 138 es un error reqoute. Esto significa que usted ha configurado el deslizamiento en la herramienta de configuración de TDS y también significa que el deslizamiento que está permitiendo en la EA es menor que el deslizamiento configurado en TDS. Si desea volver a probar con el deslizamiento, el deslizamiento EA debe ser al menos tan grande como el configurado en TDS. 2. That8217s nuevamente debido a deslizamiento. Obtiene un error de requote y la EA no vuelve a cerrar. Recomendaría intentar el OrderClose () varias veces en un bucle porque esta situación también puede suceder en vivo.